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Les nouveaux risques financiers suite à la directive UCITS 4

Les nouveaux calculs de risques : 
Risque global et Indicateur de risques et de rendement

        Présentation des différents indicateurs de risques
        •    Sensibilités
        •    Volatilité
       
        Value at Risk
        •    Principes et objectifs
        •    Méthodes de calcul de la VaR : historique, Monte Carlo
        •    Exercices pratiques
 
        Le risque global : la réglementation
        •    Les contraintes UCITS IV
        •    L'instruction AMF n°2011-15
              - Principes généraux
              - Les différentes méthodes : engagement et VaR relative et absolue

        DICI : SRRI (Synthetic Risk & Reward Indicator)
        •    La règlementation
               - Règlement européen et position CESR
               - La transposition AMF : Instruction et position/recommandation
        •    Principes et objectifs de l’indicateur de risques et de rendement
        •    Les méthodes de calcul suivant les différents types d’OPCVM : Volatilité
        •    Exercices pratiques
      
        Référant pédagogique : Goulven Drévillon, CFA - gérant senior obligataire - BNP Paribas Asset Management
        Format : demi-journée
        Inscription : contact@learn.fr - 01 30 15 16 32