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Risque de contrepartie, REPO, gestion du collatéral et CVA

        Risque de contrepartie

       •  Définition et histoire
       •  Mesures du risque de contrepartie : agences de notation et spread de crédit
       •  Prise en compte du risque de contrepartie sous Bâle III

        Repurchase Agreement (REPO)
        •  Principe et mécanisme du REPO
        •  Description du marché
        •  Intervenants sur le marché du REPO : banques centrales, banques commerciales, fonds monétaires...
        •  Nouvelle pratique : le REPO tripartite
        •  Documentation juridique : le GMRA

        Gestion du collatéral
        •  Principe et mise en place d'accords de collatéral pour les OTCs
        •  Bonnes pratiques : critères d'éligibilité, haircuts, appels de marges
        •  Documentation juridique : le CSA
        •  De la mise en place de collatéral à celle de chambres de compensations

        Credit Value Adjustment
        •  Méthode de calcul du CVA
        •  Instruments de couverture : CDS, futures, options...

        Référant pédagogique : Goulven Drévillon, CFA - gérant senior obligataire - BNP Paribas Asset Management
        Format : demi-journée
        Inscription : contact@learn.fr - 01 30 15 16 32