Accueil >> Formations Spécialisées >> Options et marchés de volatilité

Options et marchés de volatilité

        Caractéristiques des options

        •    Définitions et principes 
        •    Les pay-offs 
        •    Les évaluations du prix des options        
        •    Les sensibilités (delta, gamma, …)

        La volatilité historique et la volatilité implicite
        •    Définitions
        •    Calculs et représentations graphiques
        •    Les concepts de smile curve et de skew   
        •    La structure par terme de volatilité

        Les marchés organisés et de gré à gré
        •    Les principaux marchés organisés (commodities, taux, actions) 
        •    Les principaux marchés de gré à gré (FX, taux, crédit) 
        •    Les indices de volatilité (VIX / VDAX/VSTOXX) 
        •    Les évolutions récentes

        Les stratégies d’investissement sur les marchés de volatilité 
        •    Les stratégies classiques (combinaison d’options)
        •    Les variance swaps et ses dérivés 
        •    Stratégie d’arbitrage de volatilité (delta neutre) - Stratégie sur les mouvements de smile curve/skew/structure 
        •    Strategies de courverture des produits bancaires et assurantiels

        
        Format : demi-journée
        Inscription : contact@learn.fr - 01 30 15 16 32