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La gestion des risques de marché et de portefeuille

        Principaux risques et indicateurs

        •    Risques de marché et risques opérationnels
        •    Risques de crédit et risques de contrepartie
        •    Risque absolu et risque relatif
        •    Volatilité et tracking error
        •    Facteurs de risque - sensibilité - greeks
 
        La Value at Risk (VaR)
        •    Description
        •    VaR historique - VaR paramétrique - VaR Monte Carlo
        •    Avantages/Inconvénients        
        •    Réglementation AMF : règles de calcul et limite de VaR autorisée

        Valeurs extrêmes et stress tests
        •    Stress tests : stress historiques - stress hypothétiques - stress adverses
        •    Autre mesure de valeurs extrèmes : la CVaR
        •    Réglementation AMF sur la mise en place de stress tests

        Le nouvel indicateur de risque commun aux fonds UCITS : le SRRI
        •    Contexte et définition
        •    Règles calcul en fonction de la catégorie de fonds

        Référant pédagogique : Stephane Blanchoz - CIO Alternative Fixed Income - BNP Paribas Asset Management 
        Format : demi-journée
        Inscription : contact@learn.fr - 01 30 15 16 32